کوواریانس چه چیزی را اندازه گیری می کند؟

2024 نویسنده: Miles Stephen | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-15 23:35

کوواریانس هست یک اندازه گرفتن چگونگی ارتباط تغییرات یک متغیر با تغییرات متغیر دوم. به طور خاص، معیارهای کوواریانس میزان ارتباط خطی دو متغیر. با این حال، اغلب به صورت غیررسمی به عنوان کلی استفاده می شود اندازه گرفتن از ارتباط یکنواختی دو متغیر.

به این ترتیب کوواریانس چگونه محاسبه می شود؟

1. کوواریانس تغییرات کل دو متغیر تصادفی را از مقادیر مورد انتظارشان اندازه گیری می کند.
2. داده ها را بدست آورید.
3. میانگین (متوسط) قیمت هر دارایی را محاسبه کنید.
4. برای هر اوراق بهادار، تفاوت بین هر ارزش و میانگین قیمت را پیدا کنید.
5. نتایج به دست آمده در مرحله قبل را ضرب کنید.

کوواریانس بالا چیست؟ کوواریانس رابطه جهتی بین بازده دو دارایی را اندازه گیری می کند. آ مثبت کوواریانس به این معنی که بازده دارایی با هم حرکت می کند در حالی که منفی است کوواریانس یعنی برعکس حرکت می کنند.

به همین ترتیب ممکن است سوال شود که واحدهای کوواریانس کدامند؟

را واحدها اندازه گیری از کوواریانس هستند که از زمان کسانی که از. در مقابل، ضرایب همبستگی، که به کوواریانس ، معیارهای بدون بعد وابستگی خطی هستند. (در واقع، ضرایب همبستگی را می توان به سادگی به عنوان یک نسخه نرمال شده درک کرد کوواریانس .)

چرا کوواریانس مهم است؟

کوواریانس معیاری آماری از رابطه جهت دار بین دو قیمت دارایی است. تئوری پورتفولیو از این اندازه گیری آماری برای کاهش ریسک کلی پورتفولیو استفاده می کند. کوواریانس هست یک مهم اندازه گیری مورد استفاده در نظریه پورتفولیو مدرن (MPT).