رگرسیون کمکی چیست؟

2024 نویسنده: Miles Stephen | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-15 23:35

رگرسیون کمکی : آ پسرفت برای محاسبه یک آمار آزمون - مانند آمار آزمون برای ناهمگونی و همبستگی سریال یا هر چیز دیگری استفاده می شود. پسرفت که مدل مورد علاقه اولیه را برآورد نمی کند.

علاوه بر این، ناهمسانی در رگرسیون چیست؟

به طور مشخص، دگرگونی یک تغییر سیستماتیک در گسترش باقیمانده ها در محدوده مقادیر اندازه گیری شده است. دگرگونی یک مشکل است زیرا حداقل مربعات معمولی (OLS) پسرفت فرض می‌کند که همه باقیمانده‌ها از جمعیتی گرفته می‌شوند که دارای یک واریانس ثابت است (هموسکوداستیکیته).

همچنین، Homoscedasticity و Heteroscedasticity چیست؟ به زبان ساده، واریانس همسانی به معنای "داشتن همان پراکندگی". برای اینکه در مجموعه ای از داده ها وجود داشته باشد، نقاط باید در همان فاصله از خط باشند، همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است. برعکس این است دگرگونی ("پراکندگی مختلف")، که در آن نقاط در فواصل بسیار متفاوتی از خط رگرسیون قرار دارند.

همچنین ممکن است بپرسید که تست سفید برای هتروسکداستیکی چیست؟

در آمار، تست سفید یک آمار است تست که ثابت می کند آیا واریانس خطاها در یک مدل رگرسیون ثابت است یا خیر: این برای هموسکداستیکی است. این تست ، و یک برآوردگر برای دگرگونی خطاهای استاندارد سازگار، توسط هالبرت پیشنهاد شد سفید در سال 1980

فرضیه صفر برای هتروسکداستیکی چیست؟

را آمار تست تقریباً از توزیع کای دو پیروی می کند. فرضیه صفر برای این آزمون این است که واریانس های خطا همه برابر هستند. فرضیه جایگزین این است که واریانس های خطا برابر نیستند. به طور خاص، با افزایش Y، واریانس ها افزایش (یا کاهش) می یابد.